Меры риска: объединение ущерба и вероятности

Наиболее естественным способом оценки риска является оценка неопределенности, связанной с наступлением рискового события и непосредственного ущерба в случае реализации риска. Выбор данного показателя зависит от целей измерения риска в конкретной компании или в конкретном процессе[1].

Порядковые шкалы

Если основными целями является распределение рисков по уровням принятия решений в компании, сравнение рисков, относящихся к разным функциональным направлениям и анализ динамики оценок рисков в различных периодах, то требования, предъявляемые к «разумной» мере риска, сравнительно невелики. Поэтому зачастую на данном этапе предлагаются балльные оценки для вероятности и ущерба, а интегральная оценка рассчитывается как их произведение. Например, если вероятность оценивается по пятибалльной шкале (от очень низкой — 1 до очень высокой — 5), а ущерб но трехбалльной (от низкого — 1 до высокого — 3), то интегральная оценка риска с низкой вероятностью и высоким ущербом будет равна 2-3 = 6 баллов. Подходит ли такой простой подход, основанный на порядковой шкале, для указанных целей? На определенном этапе развития функции — да. Преимущества очевидны:

  • • небольшая нагрузка на экспертов из функциональных подразделений;
  • • прозрачная и понятная методика получения интегральной оценки;
  • • кросс-функциональная сопоставимость;
  • • возможность анализа оценки риска в динамике, выделения эффекта изменения вероятности и ущерба.

При этом надо учитывать ряд недостатков, которые не позволяют использовать данный подход для систем управления рисками, находящихся на более высоком уровне развития. Основные проблемы — это субъективность при переводе из интервальной шкалы в балльную и отсутствие четкой финансово-экономической интерпретации результата. Обычно устанавливается шкала перевода финансового ущерба в баллы в зависимости от масштаба бизнеса. Например, от 1 до 5 млн — 1 балл, от 5 до 10 — 2 балла и т.д. Безусловно, такой подход позволяет собрать информацию довольно быстро, но точностью финансовой оценки приходится пожертвовать.

  • [1] Красильников А. Цели и методы измерения рисков в системах интегрированного риск-менеджмента.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >