Полная версия

Главная arrow Математика, химия, физика arrow БИЗНЕС-СТАТИСТИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Контрольные вопросы и задания

  • 1. Перечислите основные финансовые коэффициенты оценки финансового состояния предприятия. Дайте их интерпретацию.
  • 2. Что понимают под рентабельностью?
  • 3. Какие группы показателей можно выделить в системе показателей рентабельности?
  • 4. Опишите подходы к анализу прибыли от продаж по факторам.
  • 5. Разность между выручкой от реализации продукции по оптовым ценам предприятия (без НДС) и ее полной себестоимостью называется:
    • а) чистой прибылью;
    • б) балансовой прибылью;
    • в) прибылью от реализации продукции;
    • г) налогооблагаемой прибылью.
  • 6. Дайте определение понятия «риск».
  • 7. Чем различаются объект и субъект риска?
  • 8. В чем состоит оценочный подход к определению риска?
  • 9. В чем состоит информационный подход к определению риска?
  • 10. Назовите возможные классификации видов рисков.
  • 11. Что понимают под финансовыми рисками?
  • 12. Назовите основные статистические характеристики риска.
  • 13. Как можно определить величину VaR?
  • 14. Дайте определение величины TVaR и опишите методику ее расчета.
  • 15. Что такое скоринговые модели? Назовите методы оценки их параметров.
  • 16. Для каких целей применяется байесовский подход?
  • 17. Опишите методику применения байесовского подхода.
  • 18. Имеются данные о распределении предприятий по величине убытка:

Убыток, ден. ед.

Число предприятий

0—10

46

10—15

20

15—25

29

25—40

20

40—100

5

Охарактеризуйте риск отрицательного финансового результата (убытков) с помощью: математического ожидания, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации, наиболее вероятного значения. Оцените величину убытка, которая не будет превышена с вероятностью 0,9 (VaR). Рассчитайте ожидаемое значение убытков при условии, что они превысят величину VaR.

19. Имеются данные о распределении предприятий по величине убытка:

Убыток, ден. ед.

Число предприятий

9

24

25

36

40

22

57

12

71

4

84

2

Охарактеризуйте риск отрицательного финансового результата (убытков) с помощью: математического ожидания, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации, наиболее вероятного значения. Оцените величину убытков, которая не будет превышена с вероятностью 0,95 (VaR). Рассчитайте ожидаемое значение убытков при условии, что они превысят величину VaR.

20. Имеется портфель из п = 30 независимых кредитных требований. Предполагается, что количество дефолтов в портфеле описывается биномиальным распределением, однако вероятность одного дефолта точно не определена и может принять одно из трех значений: 0,01; 0,05; 0,12. Эксперты предположили, что, скорее всего, эта вероятность равна 0,05, и задали степень доверия к ней, равную 0,99. Для двух других моделей степени доверия были равными и составили 0,05. По итогам года стало известно, что в данном портфеле было пять дефолтов. Определите новые степени доверия к моделям с учетом полученной информации.

Показатели

Тыс. руб.

базисный

период

отчетный

период

Прибыль до налогообложения

1000

1600

в том числе:

прибыль от продаж

750

1400

сальдо операционных доходов и расходов

220

152

сальдо внереализационных доходов и расходов

30

48

Проанализируйте изменение структуры прибыли до налогообложения. Определите абсолютное и относительное изменение бухгалтерской прибыли за счет каждого ее компонента.

22. Имеются следующие данные по предприятию:

Показатели

Тыс. руб.

отчетный год

предыдущий год

Продано товаров, работ, услуг, тыс. руб.

1200

1000

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

1020

970

Средний индекс отпускных цен на товары, %

105

X

Рассчитайте прибыль и рентабельность продаж за каждый период. Определите относительное изменение прибыли за счет изменения:

  • а) физического объема продукции;
  • б) отпускных цен на продукцию;
  • в) рентабельности продаж.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>