Портфельный мониторинг в автостраховании

Ситуация в России в разрезе страховой статистики и обоснованности расчетов страховых тарифов очень сложна, потому что у большинства компаний не хватает данных, чтобы просчитать просто нетто-тарифы без учета значимости и корреляции отдельных критериев риска. Это означает отсутствие возможности статистически обосновать значимость того или иного критерия. В данной ситуации можно рекомендовать учитывать степень корреляции критериев на основе априорных представлений специалиста, проводящего расчеты, о степени зависимости характеристик. Некоторые страховые компании вообще не занимаются актуарными расчетами и при определении тарифа руководствуются только соображениями конкурентной борьбы и получением немедленного результата (большой суммы премии), забывая о том, что в будущем такой подход может привести к разорению компании. Банкротства и исчезновение страховых компаний с рынка в России в большинстве случаев связаны с подобным подходом и вызваны в первую очередь результатами политики по автострахованию.

В таких условиях огромное значение приобретает контролирование портфеля рисков в автостраховании.

Обратите внимание!

Если конкурентная среда или отсутствие статистики не позволяют иметь обоснованные тарифы, то необходим мониторинг портфеля в ином разрезе, с позиций результатов по данному виду деятельности.

Для проведения мониторинга нужна более агрегированная информация, чем при расчете тарифов. В первую очередь анализируются следующие области деятельности:

  • • правила заключения договоров страхования;
  • • определение целевых групп страхователей;
  • • отслеживание рентабельности по группам;
  • • методы резервирования;
  • • административные затраты;
  • • урегулирование убытков;
  • • совершенствование и оптимизация структуры компании и т.д.

Для проведения успешного анализа и дальнейшего контролирования портфеля прежде всего необходимо наладить качественное управление данными. Чем больше информации доступно страховщику, тем ценнее результаты исследования. Поэтому первейшей задачей компании можно назвать постановку системы качественного ввода и управления данными.

Одним из наиболее ценных инструментов мониторинга является сегментационный анализ. Он позволяет не использовать каждый раз при анализе весь портфель целиком, ограничиваясь выбранным сегментом.

Обратите внимание!

Сегментирование дает возможность выделить прибыльные и неприбыльные сегменты портфеля.

Например, выявление тех полисов и убытков, которые могут быть локализованы в пределах небольшой специфической группы клиента, с тем чтобы ограничить количество страхователей, рентабельность которых вызывает сомнение. Сегментация может применяться практически во всех областях (в частности, при подготовке маркетинговых акций или мер по интенсификации сбыта).

В отличие от сегментации, при которой рассматривается часть портфеля, метод классификации дает возможность дополнительно сгруппировать объекты избранного сегмента по классам. Эта классификация может производится вручную, т.е. отнесение объекта к тому или иному классу осуществляется аналитиком на основании своего опыта. Данный метод нужен при анализе убытков для поиска дополнительных характеристик убыточных сегментов.

После выявления прибыльных (неприбыльных) сегментов производится анализ прибыли страховщика. Как правило, анализ прибыли делится на несколько этапов:

  • 1) определение того, как сложится ситуация в будущем, если не будут приняты никакие новые меры;
  • 2) определение мероприятий на будущее;
  • 3) определение степени влияния различных мероприятий на положение дел в будущем;
  • 4) выяснение зависимости этих последствий от колебаний.

По мере того как подобный анализ будет проводиться, страховщик должен сформулировать цели, которые он будет реализовывать в будущем. Поставленные цели могут быть реализованы только с помощью детального планирования. При этом решающую роль играют прогнозы в отношении ожидаемой прибыли. Основное внимание следует уделить следующим элементам прибыльности: премия (полученная и заработанная) – убытки – инвестиционный доход – операционные расходы – комиссия. Все эти расходы необходимо спрогнозировать и соотнести один с другим, причем каждый этап предполагает наличие оригинальных методик планирования.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >