АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ В БИЗНЕСЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКА Определение понятий «риск» и «неопределенность» Теория риска и ее развитие Взгляд на риски классических политэкономов Маржиналистская теория риска Марксистское учение о рисках Взгляды неоклассиков на риск Институциональная теория рисков Современный синтез теории рисков Система рисков и их классификация Особенности проявления риска на практике Классификация рисковКлассификация рисков Дж. Кейнса.Классификация по субъектам, видам и проявлениям риска.Инвестиционный рискКонтрольные вопросы и заданияТесты ОЦЕНКА РИСКОВ Этапы процесса оценки риска Подходы к оценке рисковАбсолютные показатели оценки рискаОтносительные показатели оценки рискаВероятностные показатели оценки рискаЭкспертные методы оценки риска Качественный подход к оценке рисков Методы количественной оценки рисков и неопределенности Методы оценки рисков без учета закона распределения вероятностейАнализ чувствительностиАнализ сценариевМетод ставки процента с поправкой на рискАгрегированные методыКумулятивный методМетод «дерева решений» Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностей Критерии принятия решений в условиях рискаКритерий Лапласа.Критерии принятия решений в условиях неопределенностиКритерий MINIMAX, или критерий Сэвиджа. Использование методов теории игрСоставление матрицы игрыПоиск оптимальной стратегии Использование представлений теории нечетких множествРасчет NPVпри нечетко заданных потоках платежейРешение задачи оптимизации потоков платежейКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачи УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Общие принципы управления рисками Методы управления рисками Методы уклонения от риска Методы локализации и диссипации риска Методы компенсации риска Методы распределения рисков Ограничение рисков Зарубежный опыт снижения рисков Оценка эффективности методов управления рискамиКачественные методы оценки эффективности СУФРАнализ позиционирования системы управления рисками и ее построения в рамках организации.Количественные методы оценки эффективности СУФР Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций Концепция COSOСоставляющие процесса управления рисками (ПУР) организации.Оценка вероятности и влияния риска.Количественный и качественный методы.Шкала измерения.Распределение убытковБэк-тестированиеСоотнесение рисков и капитала.Отражение результатов оценки рисков.Числовое представление данных.Рассмотрение группы рисков (портфеля рисков) на уровне организации.Реагирование на риск. Стандарт FERMA Российский опыт покрытия рисков на примере нефтегазодобывающих предприятийКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачи ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования Измерение риска портфеля Оптимальный портфель Стратегия управления инвестиционным портфелем Теория арбитражного ценообразованияКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачи ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ Классификация финансовых рисков Процентные рискиМетод разрывов (GAP-анализ).Имитационное моделирование. Кредитные риски Основные модели погашения долга Ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкойИпотечные кредиты с корректируемой ставкой процентаОчередность погашения ипотечных кредитов Расчеты но ипотечным кредитам Расчет но ипотечным обязательствам с постоянными выплатамиОсновные параметры кредитаРасчет по ипотечным обязательствам с переменными выплатамиОпределение размера суммы кредита Финансовый леверидж Типы финансового левериджа Традиционная ипотечно-инвестиционная техника Определение коэффициента капитализации при наличии заемного капиталаМетод инвестиционной группыМетод коэффициента покрытия долга (КПД)Метод ЭллвудаМетод Акерсона Риск ликвидности Инфляционный риск Операционные риски Валютные риски Биржевые риски Риски банкротстваКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачиб СТРАНОВОЙ РИСК И ЕГО ОЦЕНКА Инвестиционный климат и страновой риск Понятие странового риска и его структура Политический риск Экономический риск Модели и методы оценки странового риска Отражение странового риска в рейтингах Оценка странового риска по методике Мирового банкаКонтрольные вопросы и задания ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ Экологические факторы: определение, структура и особенности влияния на стоимостьЗатратный подход.Доходный подход.Сравнительный подход. Методы оценки экологического вреда Зарубежный опыт оценки экологического ущерба Экономическая оценка ущербаКонтрольные вопросы и заданияТесты ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ Обзор рисков современного производства Риски девелоперских проектов Риски в анализе рынка недвижимости Контрольные вопросы и заданияТесты
