Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Страхование и управление рисками

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

22.4. Андеррайтинг в автомобильном страховании

Процесс андеррайтинга в автостраховании является одним из самых важных и наиболее трудным с точки зрения его структурирования. Вопрос определения справедливой цены за товар – центральная проблема в экономике, которая занимает не только экономистов и математиков. В индустрии страхования, которая продает услугу, или в английском варианте – "невидимый" товар (Unvisible), этот вопрос вообще более сложный, поскольку мы имеем дело с намного большей, чем в случае с обычным товаром (Visibles), возможностью убытков. Андеррайтинг представляет собой процесс оценки подверженности риску конкретного объекта страхования, результатом которого является страховой тариф для данного объекта в сочетании с условиями страхования, которые определены в договоре. Полученный тариф должен покрыть ожидаемые убытки и компенсировать расходы по заключению договора страхования. В процессе андеррайтинга нужно получить ответ на следующие вопросы: берет ли страховая компания данный объект на страхование? И если "да", то на каких условиях? Специфическая проблема, стоящая перед страховыми компаниями, заключается в том, что затраты на покрытие убытков (на что тратится большая часть страховой премии) не могут быть точно определены заранее, особенно в рисковых видах страховании. Для этого необходимо оценить ожидаемые убытки с использованием различных методик и с учетом максимального количества факторов, влияющих на степень подверженности риску.

При оценке риска в процессе андеррайтинга в автостраховании выделяется большое количество факторов, которые влияют на итоговый тариф. Автострахование является массовым видом, по которому страховыми компаниями накоплена огромная статистическая база. Поэтому есть возможность дать математическую оценку большого количества факторов, которые влияют на убыточность. Наряду с очевидными объективными категориями иногда используются субъективные оценки андеррайтеров при тарифицировании риска. Для получения положительного результата (прибыли) и успешного существования на рынке предполагается, что страховщик должен определить прибыльные (неприбыльные) сегменты и в соответствии с этим строить свою тарифную политику. При этом каждая страховая компания самостоятельно выделяет характеристики и сегменты, которые считает для себя наиболее важными, используя их при определении тарифа. На практике можно встретить у разных страховщиков самые различные тарифные характеристики (и их сочетания).

В качестве основных объективных характеристик риска, которые используются большинством страховых компаний, можно выделить следующие:

  • 1) марка транспортного средства;
  • 2) возраст транспортного средства;
  • 3) тип транспортного средства;
  • 4) возраст страхователя (водителя);
  • 5) стаж страхователя (водителя);
  • 6) регион регистрации транспортного средства (преимущественного использования);
  • 7) наличие или отсутствие гаража;
  • 8) пробег в год;
  • 9) пол водителя;
  • 10) профессия;
  • 11) система "бонус-малус".

Чтобы определить степень важности каждого из перечисленных факторов, необходимо все объекты отсортировать в эквивалентные гомогенные классы, основанные на объективных, заранее определенных характеристиках риска (тарифных характеристиках). Этот процесс получил название первичного дифференцирования премии. Из 11 перечисленных основных тарифных характеристик первые 10 относятся к первичному дифференцированию премии. На практике при расчетах заранее определяется одна из характеристик риска, например пол водителя. Далее весь портфель делится на два субпортфеля (мужской и женский пол) и просчитывается подверженность риску для каждого из них. Анализ полученных результатов позволит определить степень значимости данного фактора и сформировать возможную систему скидок (надбавок) в зависимости от принадлежности к одной из групп.

Рассмотрим несколько характеристик первичного дифференцировании премии на примере Германии. Анализ 87 страховщиков на немецком рынке автострахования в начале XXI в. показал, что 83% компаний страхования включают возраст транспортного средства в тарификацию, предлагая скидки на новые или нестарые (до трех лет) транспортные средства. Соответственно, надбавки применяются к более старым (более семи лет), менее благоприятным транспортным средствам с точки зрения подверженности риску. Скидки для новых транспортных средств и надбавки для старых статистически оправданны в страховании каско. Это связано с тем, что новые автомобили оснащаются более совершенными системами торможения и предупреждения аварии, чем старые. Кроме того, по субъектным оценкам, владелец нового автомобиля относится к нему бережнее, чем к подержанной машине. Также с течением времени в результате естественных причин повышается вероятность выхода из строя тех или иных агрегатов транспортного средства, что может привести к страховому случаю. Поэтому общее число страховых случаев с новыми транспортными средствами значительно меньше, чем со старыми (табл. 22.1).

Таблица 22.1

Примеры скидок (надбавок) для тарифных характеристик

Характеристика

Описание

Скидка (надбавка)

Возраст транспортного средства (ТС)

Скидки для новых автомобилей (для новых ТС или для ТС до трех лет) Надбавки для старых ТС (более семи лет)

Скидки – до 10%

Надбавки – до 10%

Пробег за год

Скидки для водителей с небольшим годовым пробегом (до 12 000 км/год) Надбавки для водителей с большим годовым пробегом (более 20 000 км/год)

Скидки – до 20%

Надбавки – до 20%

Наблюдаемая тенденция убытков в страховании гражданской ответственности прямо противоположна тенденции в страховании каско: здесь убытки падают с увеличения возраста транспортного средства в силу уменьшающегося значения стоимости транспортного средства, так как в Германии убыток возмещается с учетом износа.

Ежегодный пробег – высокодифференцированная тарифная характеристика, которая применяется 72% страховых компаний. Первоначально пробег использовался, чтобы предоставить скидки водителям с небольшим годовым пробегом, в то время как сейчас 45% всех страховщиков применяют надбавки к водителям с высоким пробегом. Кроме того, наблюдается ситуация, когда страховщики все более и более совершенствуют разбивку по классам для данной характеристики.

Однако дифференцирования на основе первичных характеристик риска недостаточно в автостраховании, чтобы формировать гомогенные коллективные подгруппы и таким образом обеспечить приемлемое решение вопроса "справедливой" цены. Потому что сформированные тарифные классы все еще характеризуются значительными отклонениями внутри данного класса, т.е. они испытывают недостаток однородности. Этот недостаток проявляется вследствие того, что человек (в терминах поведения) представляет самый большой фактор риска. Как известно, именно человек виновен в большинстве убытков. Человек является субъективной составляющей процесса тарификации риска.

Дальнейшее дифференцирование внутри тарифных классов, полученных в результате первичного дифференцирования премии, необходимо, поскольку риск, исходящий от неопределенности человеческого поведения, не может быть описан заранее количественными параметрами риска. Вместо этого используется так называемый опытный тарификационный метод, чтобы оценить этот аспект риска, причем ударение делается исключительно на фактическую "историю убыточности страхователя", нежели на специфические рисковые особенности. Базисная идея здесь: со временем значительный уровень ожидания убытков реализуется относительно рассматриваемого риска, и возможно вывести будущее ожидание из истории убытков.

Другими словами, это означает, что информация об убытках отдельного страхователя (по сравнению с историей убытков другого страхователя в коллективной подгруппе (тарифной группе) или в целом коллективе) может рассматриваться в дальнейшем при вычислении как характеристика дифференцирования премии. История убытков каждого страхователя принимается за основу для прогнозирования будущих убытков этого клиента. Цель – оценить будущие убытки страхователя более точно. Эта процедура известна как вторичное дифференцирование премии.

Вторичное дифференцирование в автомобильном страховании получило практическое выражение в системах "бонус-малус", которые рассматривают индивидуальную историю убыточности страхователя за прошедшее время.

В соответствии с установленными правилами перехода, которые зависят от разработанных (используемых) классов "бонус-малус" и от числа убытков, имевших место в течение прошедшего периода страхования (страхового года), страхователь попадает в определенный класс "бонус-малус" на следующий период страхования. Правила перехода могут быть формально описаны с помощью цепей Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем. Системы "бонус-малус" могут быть полностью описаны с помощью значений следующих характеристик:

  • – шкала премий (премиальные классы);
  • – правила перехода;
  • – начальный (исходный) класс.

Предполагается, что индивидуальный риск оценивается только с помощью вероятности наступления страхового случая (вероятности убытка), в то время как размер убытка независим от характеристик риска, берущегося в рассмотрение. То есть правила перехода базируются исключительно на количестве убытков, заявленных в отчетный период страхования (табл. 22.2).

Таблица 22.2

Пример системы бонус-малус

Класс "бонус-малус"

Коэффициент "бонус-малус", %

Шкала понижения в классе

1 выплата

2 выплаты

3 выплаты

4 и более выплат

SF25

30

SF18

SF4

SF2

М

SF18-SF24

30

SF10

SF4

SF2

М

SF17

35

SF7

SF3

SF1

М

SF16

35

SF7

SF3

SF1

М

SF15

35

SF6

SF2

SF1

М

SF14

40

SF6

SF2

SF1

М

SF13

40

SF5

SF2

SF1

М

SF12

40

SF5

SF2

SF1

М

SF11

40

SF5

SF2

SF1/2

М

SF10

45

SF4

SF1

SF1/2

М

SF9

45

SF4

SF1

SF1/2

М

SF8

50

SF4

SF1

SF1/2

М

SF7

50

SF3

SF1

S

М

SF6

55

SF2

SF1/2

S

М

SF5

60

SF2

SF1/2

М

М

SF4

65

SF1

S

М

М

SF3

75

SF1

S

М

М

SF2

85

SF1/2

О

М

М

SF1

100

SF1/2

О

М

М

SF1/2

120

S

М

М

М

S

155

М

М

М

М

О

240

М

М

М

М

М

245

М

М

М

М

Правила перехода созданы таким образом, что по прошествии периода страхования клиент поднимется на один класс вверх (либо остается в классе SF25) при отсутствии выплат за прошедший период страхования, или же в зависимости от количества страховых случаев опускается в соответствующий класс. Например, при отсутствии выплат страхователь из класса SF16 перемещается в класс SF17, при одном убытке – в класс SF7, при двух – в SF3, при трех – в SF1, более трех – в М.

Начальным классом в системах "бонус-малус" в большинстве случаев является класс "О". Однако возможно помещение страхователя в класс SF1/2. Это зависит от водительского опыта страхователя, например: если человек переехал из страны в страну, имеет опыт вождения, но застраховался впервые в этой стране.

В процессе андеррайтинга каждому риску в соответствии с его характеристиками должен быть назначен индивидуальный тариф. Общий алгоритм расчета итогового нетто-тарифа является сочетанием процессов первичного и вторичного дифференцирования премии. В большинстве страховых компаний базовый нетто-тариф рассчитывается на основе первичного дифференцирования премии. Если компания не применяет систему "бонус-малус", то базовый нетто-тариф становится итоговым тарифом.

На первом этапе тарификации определяется базовая характеристика для объекта страхования. В автостраховании обычно это марка транспортного средства в сочетании с его возрастом или типом. В зависимости от базовой характеристики получается начальная ставка (обычно в абсолютном выражении) для конкретного риска. Потом складываются величины скидок (надбавок) по другим тарифным характеристикам, таким как стаж и возраст страхователя, регион, ежегодный пробег и т.д. Размер общей скидки (надбавки) для риска зависит от индивидуальных особенностей автомобиля и страхователя и представлен в относительном выражении. Далее полученная величина умножается на ставку базовой характеристики и получается базовый нетто-тариф. Базовый нетто-тариф умножается на коэффициент системы "бонус-малус", соответствующий тому классу, в котором находится страхователь на данный момент (вторичное дифференцирование премии). Получается итоговый нетто-тариф.

Описанная система является достаточно простой для понимания расчета конечного тарифа, если соответствующие тарифные характеристики и размер скидок (надбавок) просчитан. Однако с точки зрения математической обоснованности данный подход представляется не совсем правильным. Когда мы просто складываем скидки (надбавки) всех тарифных характеристик, то не учитываем факт их зависимости (корреляции). Например, в страховой компании предусмотрены 10%-ная скидка за небольшой ежегодный пробег (до 10 тыс. км), и такая же скидка – представительницам женского пола. В итоге общая скидка равна 20%. А с позиций математической обоснованности оправданной была бы скидка 13% (данные экспертов Gen Re). Поэтому использование страховщиками большого числа новых тарифных характеристик и расчет итоговой скидки (надбавки) путем простого сложения не является оправданным с точки зрения математики. Это, скорее, средства конкурентной борьбы.

Приведенные выше рассуждения применимы при расчете тарифа для отдельного транспортного средства. Несколько иная ситуация при тарификации автопарков. Основными андеррайтинговыми критериями при страховании автопарков являются размер и тип парка. Каждому типу автопарков присущи уникальные отличительные черты, которые важны с точки зрения андеррайтинга при определении условий страхования (например, такси используются намного интенсивнее, чем личный автотранспорт, и частота убытков здесь значительно выше, чем в среднем по портфелю). От размера парка зависит величина предоставляемой скидки. Основными факторами при принятии риска в страхование автопарков являются:

  • • история убыточности (тенденция к повышению (понижению) убыточности, частота наступления крупных убытков);
  • • качественные характеристики парка (возраст, техническое состояние автомобилей, периодичность обновления парка);
  • • использование парка (сфера применения автотранспорта, пробег, оборот, график вождения, полный список транспортных средств и водителей);
  • • профессиональная репутация клиента;
  • • возможность управления риском после заключения договора.

Следующим шагом в определении условий страхования являются выбор франшизы и расчет тарифных ставок. Применяется обычная (условная или безусловная) франшиза для каждого страхового случая и агрегатная франшиза в целом по парку. Наиболее простым способом расчета тарифов является метод экстраполяции, при котором размер нетто-тарифа зависит от прошлых показателей убыточности. Более сложный метод – ретроспективный расчет премий, где тариф зависит от среднего ожидаемого размера выплаты на транспортное средство, инфляции и вероятности наступления крупных убытков.

Страхование автомобильных парков – более сложный и трудоемкий процесс по сравнению со страхованием единичного транспортного средства. Неоднородность парков, колебания показателей убыточности и высокая конкуренция делают более сложным страхование этого вида объектов относительно индивидуального страхования. Однако преимуществами страхования автопарков являются долгосрочность взаимоотношений со страхователем, возможность влияния на прохождение риска и более высокий размер страховой премии по сравнению с отдельным транспортным средством.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>