Полная версия

Главная arrow Финансы arrow ДЕНЬГИ И БАНКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Информационные технологии в процессах риск-менеджмента

В век информационных технологий построение систем риск-менеджмента в финансовых институтах неразрывно связано с развертыванием и поддержанием на высоком уровне ИТ-инфраструктуры. Индикатором эффективности риск-менеджмента и высокой риск-культуры в банках является рост числа программных средств позволяющих автоматизировать процессы и процедуры риск-менеджмента и таким образом выстраивать систему по адекватному и эффективному реагированию на риски. ИТ-архитектура позволяет оценивать риск-культуру и риск-менеджмент в современном банковском бизнесе, в качестве ключевого фактора конкурентоспособности финансовой организации и возможного важного показателя состояния дел в банке для регулирующих органов.

Управление рисками на уровне банка требует колоссальных затрат как человеческих так и финансовых. Создание систем интегрированного управления рисками рассматривается банками как высокое конкурентное преимущество в борьбе за лидерство в банковской сфере. От автоматизации, информатизации, скорости обработки и предоставления данных, текущей аналитики зависит эффективность процессов риск-менеджмента банка.

Какие же технологии и каким образом применяют банки для построения эффективных систем риск-менеджмента?

Положения по автоматизации функций риск-менеджмента были заложены еще в Базель II. В конце 2000-х гг. такие решения внедрило большинство зарубежных банков. Новые же стандарты банковского регулирования, вводимые Базель III, лишь усиливают регуляторные требования.

Что же касается управления на уровне отдельных рисков, то информационные технологии позволяют разрабатывать и применять модели их оценки для оценки требований к регуляторному капиталу. А говорить о сложной математической оценке рисков без использования современных ИТ-решений просто не имеет смысла. В последнее время коммерческие банки стремятся к тому, чтобы системы оценки кредитных рисков были встроены и максимально интегрированы с процессами кредитования.

Для эффективного управления рисками следует разработать и применить ИТ-ландшафт, позволяющий автоматизировать основные функции риск-менеджмента и сквозные процессы, учитывающие риски.

Основные элементы ИТ-ландшафта, применяемого в банках, таковы.

1. Системы распространения данных.

Применяются в качестве источника и хранения информации. К данному элементу ИТ-ландшафта могут относиться системы аналитического хранения данных, системы оперативного хранения данных, системы класса Big Data, системы хранения неструктурированного контента (документы, медиа и т.д.), системы класса MDM (содержат информацию по продуктам, клиентам), также системы нормативно-справочной информации. Перечисленные системы должны обогащаться данными из различных источников, в том числе: каналы обслуживания клиентов, социальные сети. Данные системы должны быть интегрированы между собой.

2. Поддерживающий инструментарий.

Для функционирования элемента распространения данных и эффективного использования в ИТ-ландшафте должны быть предусмотрены системы позволяющие управлять качеством данных и создавать адекватную бизнес-модель данных.

3. Системы Мидл-офиса.

К данному элементу можно отнести системы класса CRM (Customer Relationship Management), системы формирования предложений в режиме реального времени.

4. Аналитические приложения.

Данный элемент предназначен для анализа и сегментации клиентского портфеля, к нему относятся системы построения отчетности, системы детальной аналитики.

5. Системы количественной оценки рисков, а также их проверки.

Системы позволяющие создавать, отлаживать, применять модели, оценивающие идентифицированные в банке виды рисков. Функцию проверки должны осуществлять системы (или элементы систем) позволяющие проводить различные виды тестирования, в том числе стресс-тестирование.

6. Трансакционные системы.

Внешние системы, являющиеся источником информации для формирования моделей и последующей калибровки. Хорошей практикой является внедрение в данные системы модулей позволяющей производить оценку риска (например, кредитного) на основе различных методик.

Все выше перечисленные элементы ИТ-ландшафта в совокупности позволяют предоставлять информационную базу для стратегического планирования на уровня банка (и также на уровне отдельных подразделений), управления эффективностью деятельности с учетом риска (RAPM), управления капиталом банка (управление доходность с учетом риска — RAROC), определения аппетита к риску и построения системы лимитов, также обеспечивать своевременное построенной адекватной управленческой и регуляторной отчетности.

Среди специализированных инструментов управления финансовыми рисками можно выделить три основных продукта. Именно они стали наиболее применяемыми программными решениями на мировом и российском рынках.

SAS Risk Management (5А5) является широко признанным в мире решением в области управления рисками на уровне всего банка. SAS Risk Management имеет гибкую, открытую и расширяемую среду управления рисками. Система позволяет рассчитывать текущую и потенциальную подверженность кредитному риску, агрегировать взвешенные показатели по определенным пользователем уровням агрегации, например по контрагентам, рейтингам и т.д. Для оценки таких показателей, как Credit VaR, как и в случае управления рыночными рисками, можно использовать возможности моделирования методом Монте-Карло. Это дает возможность производить интегрированную оценку рыночного и кредитного риска, при этом принимается во внимание взаимосвязь всех вовлеченных в анализ факторов риска, что делает оценку риска более объективной.

EGAR Focus (EGAR Technology) — комплексное решение для банков и инвестиционных компаний, позволяющее осуществлять мониторинг позиций, управление рисками, оценку стоимости производных финансовых инструментов, проводить расчет прибыли и убытков в режиме реального времени. Egar Focus представляет собой единую банковскую и брокерскую систему, которая имеет широкую область применения и может использоваться во фронт-, мидл- и бэк-офисных подразделениях банков, инвестиционных компаний и других финансовых организаций для мониторинга и управления рисками. За счет модульной архитектуры можно формировать оптимальный функциональный пакет для решения конкретных задач банка.

Kondor+ (Reuters) наиболее полно охватывает функциональную область дилинговых управлений инвестиционных банков, кроме того используется для оценки и контроля риска ликвидности и процентного риска. Kondor+ представляет собой систему ведения позиций в режиме реального времени, с большим набором интеллектуальных и гибких средств управления сделками и широким спектром финансовых инструментов. Система позволяет анализировать прибыли и убытки, а также рассчитывать уровень риска по любому срез}' торговой структуры банка и любой комбинации финансовых инструментов в режиме онлайн. На основании получаемых данных и отчетов принимаются оперативные и стратегические решения в области управления активами и пассивами банка.

Перечисленные решения представлены западными компаниями и представляют комплексные решения по управлению различными типами рисков. К сожалению, не все банки могут позволить себе использование подобных дорогостоящих систем. Поэтому во многих банках распространена практика создания собственных разработок в области управления рисками, предусматривающая оценку и управление основными видами банковских рисков.

Наивысший уровень риск-культуры среди российских банков имеет ПАО «Сбербанк России». Данный уровень подразумевает зрелость бизнес-процессов риск-менеджмента, качество и эффективность их автоматизации.

Базовым уровнем, основой для построения системы управления рисками является ИТ-составляющая. Без системы информационных технологий невозможно построить эффективные бизнес-приложения, позволяющие адекватно управлять кредитной организацией.

Большое внимание банк уделяет внедрению систем, позволяющих повышать качество оценки различных рисков. Так, лучшим ИТ-проектом 2014 года в номинации «Лучшее отраслевое решение» но версии GlobalCIO[1] стал проект по внедрению системы анализа фотоизображений (САФИ) в Сбербанке. Ключевой целью проекта являлось расширение возможностей «Кредитной фабрики» Сбербанка за счет использования технологий машинного зрения (биометрии), включая:

  • • построение эффективной системы предотвращения кражи личности клиентов;
  • • обеспечение высокого качества верификации клиентов за счет автоматического анализа и сопоставления фотоматериалов;
  • • Снижение операционных рисков за счет автоматизации процессов верификации клиентов и обеспечения контроля качества материалов.

В настоящее время САФИ планируется к внедрению в Национальном бюро кредитных историй как часть ИТ-инфраструктуры в качестве определенного стандарта работы банков с фотоизображениями заемщиков с целью предотвращения мошенничества.

Итак, мы видим, что риск-культура важна в целом в экономике, и тем более значима в банковском бизнесе.

Правильная ИТ-архитектура сокращает риски банка и банковского бизнеса, обеспечивая адекватную прозрачность деловым операциям, что служит хорошим индикатором правильности поведения кредитной организации и оптимального ведения дел для всех заинтересованных сторон: инвесторов, сотрудников банка, клиентов банка, собственников и менеджмента, регулятора.

Информационные технологии и информационные системы банков способы значительным образом снизить проблемы информационной асимметрии и усилить банковскую конкуренцию без ее отрицательных последствий в виде чрезмерного риска банковских операций.

Ключевой фактор конкурентоспособности современного банка — прозрачность (транспарентность) деловых операций — не может быть достигнут без информационных технологий. Использование ИТ даже в одном кредитном учреждении снижает хрупкость и укрепляет структуру всей банковской системы национальной экономики.

Банки по своей природе призваны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики.

Незначительное выделение времени и ресурсов, а также пренебрежительное отношение руководства банков к риск-менеджменту как с точки зрения управления, так и с точки зрения развития дайной функции может привести к плачевным результатам. Мировой финансовый кризис 2008— 2010 гг. показал, что даже самые «продвинутые» финансовые компании могут пострадать из-за неэффективного риск-менеджмента.

Эффективное построение системы и процессов риск-менеджмента является в свою очередь неким залогом того, что банк сможет нормально функционировать в периоды кризиса.

Построение же эффективной системы риск-менеджмента не представляется возможным без внедрения в банке риск-культуры, организации соответствующих централизованных подразделений, а также автоматизации соответствующих процессов и процедур на основе ИТ-архитектуры.

  • [1] URL: http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/2014/projects/.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>