ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТАЧТО ТАКОЕ РИСК?ФАКТОРЫ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКАРИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ... И ПРОЗРАЧНОСТЬКОНФЛИКТ РИСКА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯОПАСНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙЦИФРЫ ТОЖЕ ОПАСНЫЗАДАЧИ РИСК-МЕНЕДЖЕРАЭВОЛЮЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТАПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ И ЦЕЛЬ ДАННОЙ КНИГИ КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТПОЧЕМУ СОГЛАСНО ТЕОРИИ НЕНУЖНО УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИИ РЯД ДОВОДОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРАКТИКЕОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОЗИЦИЙСВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ХЕДЖИРОВАНИЯКАКИМ ОБРАЗОМ МЕРК УПРАВЛЯЕТ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИРИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРАКТИКЕОпределение пелиИнструменты управления рискамиРазработка и внедрение стратегииДИНАМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА МОГУТ ПОДВЕСТИ — ПРИМЕР MGRMОценка эффективности БАНКИ И РЕГУЛЯТОРЫ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА?СТИМУЛ К СТАНДАРТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯБАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1988 г.Так что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?Отношение активов к капиталуСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаРасчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисковКапитал и коэффициент КукаВЗРЫВ БАНКОВСКОГО РЫНОЧНОГО РИСКА И ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 1996 г.РЕКОМЕНДАЦИИ «ГРУППЫ ТРИДЦАТИ» (G-30)ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 1996 г. («BIS 98»)Поправка по требованиям к качеству 1996 г.ПОЧЕМУ БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1988 г. НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ?БАЗЕЛЬ II — РЕВОЛЮЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ?«СТОЛП» I: БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКАОпределение капиталаСтандартный подходНедостатки стандартного подходаНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов«СТОЛП» II: ПРОЦЕСС БАНКОВСКОГО НАДЗОРА«СТОЛП» III: РЫНОЧНАЯ ДИСЦИПЛИНАЗАКЛЮЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИЗАКОН САРБЕЙНСА — ОКСЛИ (SOX)БИРЖИ США УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЕ МАККИНСИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО РУКОВОДСТВАЗАДАНИЕ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ — КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИРАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИКОМИТЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА [ОБЗОР]АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ — основной ТРАДИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИНОВЫЙ КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ — РОЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ДИРЕКТОРА ПО РИСКАМЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ?ОСОБАЯ РОЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРАКТИКЕПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКАСТАНДАРТЫ МОНИТОРИНГА РИСКАКАКОВА ФУНКЦИЯ АУДИТА?ПРИМЕР: ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТАВОЗМОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ?ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ШАГИ К УСПЕХУ УДОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕОРИИ РИСКА И ДОХОДНОСТИГАРРИ МАРКОВИЦ И ВЫБОР ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВМОДЕЛЬ ОПЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (САРМ]КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЕНУ ОПЦИОНАМОДИЛЬЯНИ И МИЛЛЕР СМ&МЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И ЕГО ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВКАК ВОЗНИКАЕТ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК?ЦЕНА ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮОЦЕНКА СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ) ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮЧИСЛОВОЙ ПРИМЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФАКТОРАМ РИСКАДЮРАЦИЯ ОБЛИГАЦИИДЮРАЦИЯ КАК МЕРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМПОРТФЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКАФорвардные и фьючерсные контрактыСвопыОпционы: колл, пут и экзотическиеКэпы, флоры и колларыСвопиионыЭкзотические опционыФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯРИСКИ сложных ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВПОАХОАС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ)МЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ LLEH ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВСлабые стороны «греческих букв»ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ) ПОЛ РИСКОМОт однодневного VaR к 10-дневному VaRКАКИМ ОБРАЗОМ VaR ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА НА ПРАКТИКЕ?Показатель VaR как инструмент оценки и управления рискомКАК МЫ ПОЛУЧАЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА VaR? Выбор факторов риска Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаПодход исторического моделированияМетод Монте-КарлоПреимущества и недостатки различных подходовСТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВСтресс-тестирование факторов рискаКонверт стресс-тестированияКатегории стрессов и число стресс-шоковСемь основных компонентов методологии стресс- конвертаСЦЕНАРИЙ 1: КРАХ ФОНДОВОГО РЫНКАСЦЕНАРИЙ 2: ВВЕДЕНИЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В СШАПреимушества стресс-тестирования и анализа сценариевОграничения стресс-тестирования и анализа сценариевКРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ РИСКАХ — VaR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИКРИЗИС СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТОВПРОЦЕНТНЫЙ РИСК СТАВКИ И РИСК ЛИКВИДНОСТИКРИЗИС ЛИКВИДНОСТИ В КОНТИНЕНТАЛ ИЛЛИНОЙСГЗП-АНАЛИЗПРАВИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА ГРУППЫ ПО ВРЕМЕННЫМ ИНТЕРВАЛАМ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗРЫВОВ (ГЭПОВ)Преимушества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Влияние на квартальные данныеКАК МЫ МОЖЕМ РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ВРЕМЕННЫМ ГРУППАМ?Влияние в течение голаВопросы мультивалютного балансаПОДХОДДЮРАЦИИ РАЗРЫВА (ГЭПА)ДЮРАЦИЯ И ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ доходДюрация акционерного капиталаДЮРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛАДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ VaRПреимушества и недостатки LT-VaRИЗМЕРЕНИЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ И УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИБАЗЕЛЬСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ РИСКОВПРИРОДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКАИМЕЕТ ЛИ РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК «ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ»?ДРУГИЕ РИСКИ РОЗНИЧНОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫСКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ — стоимость, СОГЛАСОВАННОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙКАКИЕ ВИДЫ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?ПРОБЛЕМА СУБСТАНДАРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯОТТОЧКИ ОТСЕЧЕНИЯ К ОПЕНКАМ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА И УРОВНЯ ПОТЕРЬОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРИНГОВЫХ КАРТОТ РИСКА ДЕФОЛТА К ОЦЕНКЕ КЛИЕНТАНОВЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПОДХОДСЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКАЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ РИСКАОПЕРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ПОРТФЕЛЯЗАКЛЮЧЕНИЕ РИСК КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И РЕЙТИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КРЕДИТОВНАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ РИСКА (INERMAL RATING RISK SYSTEMS, IRRS)КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА УДОВЛЕТВОРЯТЬ СИСТЕМА IRRS В СООТВЕТСТВИИ С БАЗЕЛЬ IIРЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВАПроцесс присвоения рейтинга внешними агентствамиХОРОШО ли РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА ДЕЛАЮТ СВОЮ РАБОТУ?Кредитные рейтинги S&P и МудизРЕЙТИНГ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЕРЕХОДНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИВВЕДЕНИЕ В ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ШАП) ПроцедураОтраслевые ориентирыФАКТОРЫ КОРРЕКТИРОВКИ АЛЯ РЕЙТИНГА ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА (ODR)Управление и другие качественные факторы (шаг 2)Итоговые рейтинги отраслей [шаг За)Оценка положения в отрасли (шаг ЗЬ)Отрасль/положение в ней (шаг Зс)Качество финансовой отчетности [шаг 4)Страновый риск (шаг 5)Сравнение с внешними рейтингами [шаг Б)Условия кредита (шаг 7)РЕЙТИНГ ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА — LGDR (шаг 8)ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКАПОЧЕМУ МОДЕЛИРОВАТЬ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ ТАК ВАЖНО И ТАК СЛОЖНО?ПОКАЗАТЕЛЬ VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛЧТО ВЛИЯЕТ НА КРЕДИТНЫЙ РИСК НА УРОВНЕ ПОРТФЕЛЯ?ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ (ОБЗОР) И ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕНЕНИИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВПоказатель VaR для портфеля кредитов или облигацийОценка корреляции активовПрименение CreditMetricsУСЛОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ИЛИ СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКАПОДХОД KMVРасчет показателя «расстояние до дефолта» и вероятности дефолтаЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ДО ДЕФОЛТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯОЦЕНКА РИСКА КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙАКТУАРНЫЙ ПОДХОД И МОДЕЛИ «СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ» ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КРЕДИТНОГО РИСКАМодель «сокращенной формы»ГИБРИДНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНОГО РИСКА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕПОЧЕМУ НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ являются ПРИНЦИПИАЛЬНО новыми?ПЕРВИЧНОЕ СИНДИЦИРОВАНИЕКРЕДИТНЫЕ РЫНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКАХКАКИМ КОНКРЕТНО ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО МЕНЯЕТ КРЕДИТНУЮ ФУНКЦИЮ БАНКА?УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМКРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ОБЗОР)ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМТИПЫ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВКредитные дефолт-свопыКредитные событияВыплаты в случае дефолтаРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ДЕШЕВАЯ ПОСТАВКА — СЛУЧАЙ С КОНСЭКО АО первого дефолтаСвоп на совокупный доходКредитные ноты, обеспеченные активамиОпционы спредСекьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийСинтетические CDO с одним траншемКредитные производные инструменты на кредитные индексыАмериканский индекс инвестиционного уровня (CDX.NAIG)ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСКВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БАНКОВСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМРАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМУПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, ОТСЛЕЖИВАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛЬРОЛЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИКАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ И КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ?КАКОЙ ВИА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТНЕСЕН С ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОВЫМ КАПИТАЛОМ?РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛЯМ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКАСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОДАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД (ASA)ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКОВ (АМА) ДЛЯ СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИРОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКАСНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКАСТРАХОВАНИЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКАЗАКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛЬНЫЙ РИСКНАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА ПРОБЛЕМА МОДЕЛЬНОГО РИСКА?Ошибки моделиНЕВЕРНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ — ПРИМЕР ОПЦИОНА ПУТ НИДЕРХОФ- ФЕРАНеверная реализация моделиКАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РИСК?НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ КУРСА — ПРИМЕР С МЕРРИЛЛ ЛИНЧРЕАЛИЗАЦИЯ РИСКА — ПРИМЕР С ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ ОПЦИОНОВ NATWEST И МОЛЕЛЬНЫЙ РИСК: КАК ХЕДЖ СТАЛ НЕЭФФЕКТИВНЫМ В ПЕРИОД КРИЗИСА ЛИКВИДНОСТИТорговые моделиМодели измерения риска и стресс-тестированиеЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СКОРРЕКТИРОВАННОЕ НА РИСККАКИМ ЦЕЛЯМ СЛУЖИТ РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ?НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСКОВОГО КАПИТАЛАПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ? — СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РИСК ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА (ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ РИСКА) для планирования капитальных вложений для измерения эффективностиГоризонт RAROCВИДЫ РИСКОВ И ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫРисковый капитал для расчета рискаДоверительный уровеньПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложенийТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: РАСЧЕТ ПОРОГОВОЙ СТАВКИКОРРЕКТИРОВКА RAROC ДЛЯ РИСКА ДОХОДНОСТИДиверсификация и рисковый капитал НА ПРАКТИКЕЗАКЛЮЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ СТРАНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ СФЕРЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ1 ПРОЗРАЧНОСТЬ РИСКА ОБУЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЙ РИСКА И ЯЗЫКА РИСКА ИНТЕГРАЦИЯ МЕР РИСКА РЫНКИ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА КАК БАЗЕЛЬ II ПОВЛИЯЕТ НА МИР И КАК МИР ПОВЛИЯЕТ НА БАЗЕЛЬ II ИНФРАСТРУКТУРА
