Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Поправка по требованиям к качеству 1996 г.

До того как учреждение будет уполномочено использовать собственную внутреннюю модель VaR для оценки уровня капитала, связанного с рыночным риском, оно должно применять обоснованную практику управления рисками, в основном в соответствии с рекомендациями G-30, которые мы рассматривали выше.

В частности, учреждения должны иметь сильную группу специалистов но управлению рисками, не зависящих от руководителей подразделений компании, мониторинг которых они осуществляют, и которые напрямую отчитываются перед высшим руководством компании.

Использование модели VaR — это существенный прогресс, о чем мы подробнее поговорим в гл. 7. Важной частью внедрения любой модели VaR для регулирующих целей является обеспечение того, что данные для модели фактора риска являются достоверными и надежными:

  • ? для подтверждения моделей, любых изменений к ним, допущений и прочих корректировок необходима формальная система проверки;
  • ? параметры модели должны рассчитываться независимо от отдела по торговым операциям во избежание мошенничества трейдеров в отношении данных о волатильности и других ключевых параметров.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>