Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Стандартный подход

Стандартный подход концептуально такой же, как и в Соглашении 1988 г., но он был разработан таким образом, что является более чувствительным к риску. Банк взвешивает риск для каждого актива и внебалансовой позиции и получает сумму ценности активов, взвешенных по уровню риска.

Конкретные рисковые веса зависят как от уровня категории заемщика (т.е. является ли он государством, банком или корпорацией), так и от рейтинга, присвоенного ему внешним рейтинговым агентством (табл. 3-4). Для риска банка по отношению к странам Базельский комитет применяет опубликованные кредитные оценки экспортного кредитного агентства.

Относительно требований к корпорациям новое Соглашение предлагает зафиксировать вес риска в 100 % за исключением компаний с высоким рейтингом (т.е. с рейтингом от ААА до А-) и заемщиков неинвестиционного уровня с рейтингом ниже ВВ-. Компании с высоким рейтингом будут иметь преимущество от более низкого рискового веса (20 до 50 %). Компании неин- вестиционпого уровня имеют вес риска в 150 %. Краткосрочные револьверные кредиты со сроком менее года имеют вмененный капитал в 20 % вместо нуля в соответствии с текущим Соглашением 1988 г. Базель II рассматривает требования к корпорациям с высоким рейтингом так же, как и обязательства банка и предприятий, финансируемых государством.

_ТАБЛИЦА В-4

Стандартный подход — новые рисковые веса

Требования

Оценка кредита, %

ААА

АО

АА-

А+

АО А-

ВВВ+

АО

ВВВ-

ВВ+ АО ВВ-

СВ-)[1]

Ниже

ВВ-

СВ—э'

Без рейтинга

Государства

0

20

50

100

150

100

Банков

Вариант1[2]

20

50

100

100

150

100

Вариант2[3]

20

50

50

100

150

50

Краткосрочные

требования[4]

20

20

20

50

150

20

Корпоративные

20

50

100

100

150

100

Секьюритизация[5]

20

50

100

350

Вычеты капитала

Источник: Basel Commitee on Bancing Supervision, 2004.

  • [1] В— граничный рейтинг для государств и банков, ВВ— для рисков корпоративных заемщиков и секьюритизации.
  • [2] Рисковые веса основывается на рисковых весах для страны, где находится банк. Банкам, учрежденным в конкретной стране, будет присвоен вес риска на одну категорию ниже, чем тот,который присвоен стране, с капиталом 100 % для требований, банкам в странах с рейтингомот ВВ+ до В-.
  • [3] Рисковые веса основываются на оценке индивидуального банка.
  • [4] i Краткосрочные требования в варианте 2 определены как имеющие первоначальный срок погашения три месяца или менее.
  • [5] Рисковые веса для краткосрочных рейтингов составляют 20 % для А-1/Р-1, 50 % для А-2/Р-2и 100 % для А-3/Р-3; для всех остальных рейтингов и при отсутствии рейтинга осуществляетсявычет капитала.
 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>