Главная Страховое дело
ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
|
|
||||||
КАКОЙ ВИА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТНЕСЕН С ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОВЫМ КАПИТАЛОМ?В большинстве банков методология перевода операционного риска в капитал разрабатывается группой, ответственной за расчеты рентабельности капитала с учетом риска (RAROC), совместно с группой по управлению операционным риском (см. гл. 15). Механизмы отнесения капитала к операционному риску должны разрабатываться с учетом риска, быть прозрачными, расширяемыми и четкими. В частности, требования к уровню капитала должны изменяться непосредственно при изменении уровней риска, который можно проверить, и должны давать возможность управления операционным риском таким образом, чтобы улучшить операционные решения и повысить рентабельность капитала с учетом риска. Однако нет смысла относить рисковый капитал ко всем видам операционных затрат, что очевидно из рис. 13-3. Для понимания этой диаграммы помните, что операционные риски можно разделить на ожидаемые потери и непредвиденные потери. Руководство знает, что в процессе обычной коммерческой деятельности определенная операционная деятельность не будет иметь места. Будет иметь место «нормальная» величина операционных затрат (в результате исправления ошибки, снижения уровня обманных действий и т.д.), которые компания будет стремиться поглотить в качестве затрат на свою деятельность. Эти ошибки явным или неявным образом ежегодно закладываются в бюджет и покрываются за счет стоимости продукта или услуги, поэтому нам нет необходимости учитывать их в рисковом капитале. Рисковый капитал целесообразно использовать только для непредвиденных потерь, как показано на рис. 13-3. Непредвиденные потери можно подразделить на следующие.
Учитывая изложенное, каким образом мы можем начать численно определять большие, но не катастрофически большие риски операционных потерь, с которыми банк сталкивается на протяжении своей деятельности? VaR ЛАЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА Известно, что операционный риск сложно измерить. Но для измерения риска (см. рис. 13-3) можно использовать классический подход на основе распределе- РИСУНОК13-3 Распределение операционных потерь ![]() ни я вероятностей потерь. Он соответствует передовому подходу к измерению рисков (АМА), предложенному в новом Базельском соглашении и основанному на аналитических методах, которые широко применяются в страховой сфере для оценки финансового влияния при операционных сбоях. В блоке 13-2 рассмотрены три подхода, предложенные в новом Базельском соглашении. Только АМА чувствителен к риску; другие подходы в некоторой степени произвольны и не являются надежными способами снижения операционного риска. |
<< | СОДЕРЖАНИЕ | ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ | >> |
---|