Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛЯМ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

В новом Базельском соглашении в банковской сфере для оценки операционного риска предложен спектр трех подходов, чувствительных к риску. ПОДХОД НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ИНДИКАТОРА

Подход на основе базового индикатора наименее чувствителен к риску, при этом требуемый капитал является произведением определенного коэффициента (установленного Соглашением на уровне 15%) и среднего валового дохода за последние три года, для которых валовой доход был положительным. Регулирующие органы предложили, чтобы валовой доход служил величиной для расчета уровня операционного риска. Валовой доход определяется как сумма чистого процентного дохода и непроцентного дохода.

СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Стандартный подход делит банковскую деятельность на восемь направлений деятельности или LOB, (см. последующие разделы). Затем каждому направлению деятельности присваивается база для расчета резерва Е1{, который, как и в подходе на основе базового индикатора, является средним годовым валовым доходом для данного направления деятельности за последние три года, для которых валовой доход был положительным. Каждое направление деятельности имеет один коэффициент (коэффициент капитала р,) для отражения относительного риска. Требование к общему капиталу определяется как сумма произведений базы для расчета резерва и коэффициента капитала для каждого направления деятельности N:

N

Требование к капиталу (OpVaR) = ? ?7, хр;..

i=1

Комитет присвоил р, следующие значения:

Направление деятельности

Р,> %

Корпоративные финансы ф,)

18

Торговля и продажи ф2)

18

Розничные банковские услуги ф3)

12

Коммерческое банковское дело ф4)

15

Выплаты и расчеты (р5)

18

Агентское обслуживание ф6)

15

Управление активами ф7)

12

Розничное брокерство ф8)

12

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>