Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД (ASA)

Стандартный подход подвергается критике, поскольку он ведет к двойному учету видов деятельности с высоким уровнем дефолта, например при субстандартном кредитовании. Для этих видов деятельности бизнес учитывается дважды: первый — кредитная сторона, с высоким уровнем регулятивного капитала в силу высокой вероятности дефолта заемщиков, и второй — сторона операционного риска, с высоким уровнем регулятивного капитала в силу высокой маржи (при условии того, что ожидаемые потери учтены в стоимости).

В качестве альтернативы стандартному подходу, описанному выше, национальные наблюдательные органы могут дать разрешение банку использовать альтернативный стандартный подход (ASA). В соответствии с ASA структура капитала для операционного риска аналогична стандартному подходу, за исключением участия двух направлений деятельности: розничное и коммерческое банковское обслуживание. Для этих направлений деятельности индикатор риска HI заменяется на

где т = 0,035; LA — это общие непогашенные розничные кредиты и займы (не взвешенные по риску и с учетом валового обеспечения), усредненные за последние три года.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>