Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

Многие банки и другие финансовые учреждения по-разиому обосновывают способы и стоимость снижения операционного риска.

Процесс оценки операционного риска должен включать рассмотрение вероятности или частоты конкретного операционного риска, а также обзор возможной величины или сложности такого риска.

Например, риск-менеджеры могут создать графики, отображающие потенциальную серьезность риска относительно его частоты, как показано на рис. 13-4. Эта схема позволяет менеджерам визуализировать компромисс между вероятностью и значимостью величины. Все риски вдоль кривой имеют одинаковые ожидаемые потери, т.с. вероятность, умноженную на величину. Точка А5, например представляет низкую вероятность и средний уровень серьезности. Учитывая допустимый уровень ожидаемых потерь, руководство должно принять соответствующие меры для снижения рисков, расположенных над кривой, в нашем случае точки А7 и А8. Точка А7 имеет средний уровень вероятности события и значимости, а точка А8 — средний уровень серьезности, но высокую вероятность события. Для обоих видов риска ожидаемый уровень потерь находится выше допустимого уровня.

Один основной фактор отличает операционный риск от рыночного и кредитного рисков. При выборе решения риск/вознаграждение банк часто может ожидать получение более высокой прибыли на капитал, допуская более высокий уровень рыночного или кредитного риска, г.е. для таких видов риска су-

РИСУНОК13-4

Значимость относительно частоты операционного риска шествует компромисс между риском и ожидаемым вознаграждением. Однако банк в общем случае не может ожидать получения более высокой ожидаемой доходности путем принятия более высокого уровня операционного риска; операционный риск разрушает ценность для всех держателей требований к компании.

Можно предполагать, что банки должны всегда стремиться минимизировать или снижать операционный риск. Однако попытка снижения операционного риска обычно обходится дорого.

Например, банк может установить более совершенные ИТ-системы и устройства с более высоким уровнем безопасности и современной резервной системой. Но такие инвестиции в новые технологии, вероятно, будут стоить банкам несколько миллионов и даже десятков миллионов долларов. И необходимо ли банку расходовать такую сумму средств для снижения риска? На этот вопрос не так просто ответить. Банки все более внимательно рассматривают ценности рискового капитала (как указано в расчетах OpVaR) при оценке ценности снижения операционного риска. Они также сравнивают экономическую выгоду и ценность снижения уровней различных видов риска от инвестирования в страхование рискового капитала.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>