Полная версия

Главная arrow Финансы arrow БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЧАСТЬ 2

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Микрокредитование пенсионеров. Счет НОУ.

Впервые микрокредит для пенсионеров был введен в 1997 г. банком «Петровский» совместно с отделением ПФР по Санкт-Петербургу, Городским центром по начислению и выплате пенсий и пособий и Управлением федеральной почтовой связи. Так как больше половины пенсий и пособий в России платятся именно через почтовые отделения, то в этом направлении может быть осуществлено внедрение социально ориентированных банковских технологий.

Кредобанк ввел в 1996 г. счет НОУ (англ. NOWnegotiable orders of withdrawal — обращающиеся приказы об изъятии).

Счет НОУ представляет собой соединение депозитного вклада и текущего счета. Владелец такого счета имеет право при уведомлении за 30 дней выписать «обращающиеся приказы об изъятии» и использовать их для платежей как расчетные чеки. По счету НОУ устанавливаются обязательный минимальный остаток вклада, который возвращается владельцу только после закрытия счета, а также строгое назначение вклада. Пороговое значение вклада — это средний размер остатка денежных средств на счете, при превышении которого на всю сумму счета начисляются проценты. Начисление процентов производится ежемесячно.

Складирование свопов.

Складирование свопов (англ, warehousing of swaps) — это заключение договора о свопе с банком и его страхование (обычно фьючерсами) до того момента, пока банк не подыщет вторую сторону договора о свопе. Сделки заключаются по требованию, и наличие второй стороны в момент заключения не обязательно.

Возможна, например, следующая схема складирования свопов. Банк заключает с инвестором договор об обмене процентными ставками и одновременно производит страхование величины процентной ставки. По договору свопа банк платит инвестору фиксированную ставку в обмен на получение от него плавающей ставки. Банк страхует риск потерь от снижения величины фиксированной процентной ставки ниже величины плавающей ставки.

Пример 14.3

Допустим, фиксированная процентная ставка — 10% годовых. Величина плавающей ставки устанавливается в ходе торгов на валютной бирже. С целью страхования риска от снижения величины фиксированной ставки ниже величины плавающей ставки банк приобрел шестимесячный фьючерсный контракт на получение процентной ставки в размере 10% годовых.

Через шесть месяцев на рынке возможны две ситуации.

1-я ситуация. В ходе торгов на бирже наблюдалась тенденция к снижению величины плавающей процентной ставки по сравнению с величиной фиксированной ставки. Поэтому банк держал фьючерс до окончания срока его действия и закрыл при величине плавающей ставки 7% годовых.

Доходность по складированию свопов составила 1,5% годовых

2-я ситуация. В ходе торгов на бирже наблюдалась тенденция к росту величины плавающей процентной ставки по сравнению с величиной фиксированной ставки. Поэтому банк продал фьючерс. В день окончания срока договора о свопе величина плавающей ставки составила 12% годовых.

Доходность по складированию свопов составила 1% годовых

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>