Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Организация страхового дела

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Особенности тарификации в страховании экстремальных рисков

Особого внимания требуют экстремальные риски с катастрофическими (фатальными) последствиями. Круг экстремальных событий, несмотря на их незначительную (и даже виртуальную) вероятность, весьма представителен. Это экологические, политические, медицинские, технические, технологические, социальные, военные риски. Среди этих рисков всегда есть такие, которые приводят к исключительным по своей величине потерям. Характерными признаками экстремальных событий являются "редкость", "опустошительность" и "значимость" показателя убыточности, когда эти события становятся реальностью. В таких случаях ответственность страховщика чрезвычайно возрастает. Определить ее необходимо заранее, при тарификации страхуемого риска.

Для экстремальных событий характерны две закономерности. Первая из них заключается в том, что определенные виды экстремальных событий проявляются в статистических рядах распределения, примерами которых являются распределения Парето, Пуассона и др. Эти события занимают правую часть данных распределений, они измеряются и фиксируются с приемлемой для расчета тарифов точностью. Проблемой здесь обычно является определение типа распределения, от которого зависит величина средней дисперсии и дисперсии параметров, определяющих величину тарифов.

Вторая закономерность экстремальных событий состоит в том, что ряд таких событий фиксируется только в динамике. Наличие тренда в ряду динамики экстремальных событий — в случае их страхования — требует применения методов экстраполяции. Если экстремальные события чрезвычайно редки или виртуальны по своей сути, то их страхование становится весьма не простой проблемой. Дело в том, что нельзя какое-либо чрезвычайное событие дробить на составляющие величины, распределяя их но периодам или циклам. При таком дроблении это событие перестает быть чрезвычайным. Однако применительно к страхованию эта задача вполне решаема, если перейти к порядку накапливания средств, т.е. к процедуре определения рентных платежей.

Примером этого является тарификация страхования радиоактивных отходов, где их перевозка — наиболее мобильная часть этого цикла. Риск нарушения данного цикла весьма мал, но возможные материальные потери, утрата здоровья, экологические потери, социальные последствия — чрезвычайны. Страхование ответственности предприятий, осуществляющих эту работу, производится в обязательном и добровольном порядке.

Решение этой задачи связано с выбором методики исчисления тарифа, где вопрос вероятности потерь — первый вопрос этой задачи. В качестве значений вероятностей аварий при транспортировке радиационных веществ используются оценки, разработанные МАГАТЭ с учетом уровня радиации этих веществ. В тарификацию включаются только тс аварии, последствием которых является выход радиации из допустимых пределов. К ним отнесены аварии третьей категории, при которых упаковки с радиоактивными веществами частично или полностью разрушаются, а выход радиоактивных веществ из упаковок и уровни излучения превышают эти установленные пределы. Уровень вероятности для данной категории аварий оценивается как 2 • 10-8.

Расчет вероятности страхового случая производится применительно к виду радиоактивных отходов при их перевозке спецтранспортом в течение года. Для жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и источников ионизирующего излучения вероятность страхового случая составляет 0,0006. Для твердых радиоактивных отходов (ТРО) этот показатель равен 0,0048. Исходя из этого определяются исходные параметры данного страхового продукта, включая максимальный ущерб от аварии, максимальный лимит ответственности страховщика, максимальный страховой взнос, максимальное страховое возмещение, нетто-ставку. Величина брутто-ставки для каждого вида радиоактивных отходов зависит от доли накладных расходов, определяемых на основе калькуляции затрат страховой организации.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>