Полная версия

Главная arrow Страховое дело arrow Актуарные расчеты

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Актуарные расчеты - Миронкина Ю.Н.

Учебник представляет собой вводный курс в актуарные расчеты. Книга призвана заинтересовать читателя актуарной профессией, расширить сферу его возможной профессиональной деятельности, дать основные представления о проблемах и задачах актуарных расчетов и привлечь в актуарную науку.

Учебник состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен актуарным расчетам в страховании ином, чем страхование жизни (страховании не-жизни) (non-life insurance). В нем приводятся основные понятия и определения страхования и актуарных расчетов, принципы и подходы к формированию страховых премий и резервов, построению различных актуарных моделей, ключевые вопросы сострахования и перестрахования. Второй раздел, посвященный страхованию жизни и пенсий (life insurance), содержит основные понятия финансовой математики, демографические основы страхования жизни и пенсий, принципы формирования тарифных ставок и оценки резервов.




СОДЕРЖАНИЕ


Раздел I. Актуарные расчеты в страховании ином, чем страхование жизни (страховании не-жизни)Глава 1. Основные понятия страхования и актуарных расчетов1.1. Из истории страхования1.2. Основные понятия страхования1.3. Из истории актуарных расчетов1.3.1. Этапы развития актуарных расчетов в мире1.3.2. История развития актуарных расчетов в России1.4. Актуарные расчеты и задачи актуариевАндеррайтинг рисков1.5. Основные принципы страхования и актуарных расчетов1.6. Классификация отраслей страхования1.6.1. Классификация по объектам страхования1.6.2. Классификация по способам вовлечения в страховые отношения (формы страхования)1.6.3. Международная (функциональная) классификация1.7. Методы распределения ответственности за риск1.7.1. Полное и частичное страхование1.7.2. Пропорциональное страхование 1.7.3. Страхование по правилу первого риска1.7.4. Франшиза и ее видыГлава 2. Структура страховой премии и основные подходы к ее расчету в страховании не-жизни2.1. Структура страховой премии: брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузка2.2. Расчет рисковой премии2.3. Методы расчета рисковой надбавки2.4. Квантильный принцип расчета рисковой надбавки2.5. Степень риска2.6. Периодические премии2.7. Использование функции полезности в актуарных расчетахГлава 3. Моделирование числа убытков и величины ущерба в страховании ином, чем страхование жизни3.1. Модели риска3.2. Индивидуальные модели риска3.2.1. Расчет точного распределения совокупного ущерба в индивидуальных моделях методом свертки (композиции)3.2.2. Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба в страховом портфеле3.2.3. Нормальная аппроксимация совокупного ущерба по портфелю3.2.4. Моделирование совокупного убытка группы рисков в рамках индивидуальной модели3.3. Коллективные модели риска3.3.1. Актуарные модели для распределения числа страховых случаев3.3.2. Смешанные пуассоновские распределения для моделирования числа страховых случаев3.3.3. Моделирование размера убытка в одном договоре страхования в коллективной модели3.3.4. Моделирование распределения совокупного ущерба в коллективных моделях. Рекурсивная формула ПейнджераГлава 4. Резервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизни4.1. Страховые резервы – причины и цели создания. Особенности расчета резервов по страхованию не-жизни4.2. Классификация резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, и их предназначение4.3. Общие принципы формирования страховых резервов4.4. Резерв незаработанной премии (РНП). Методы расчета4.5. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ)4.6. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ)4.6.1. Методы расчета. Треугольники развития4.6.2. Метод цепной лестницы4.6.3. Метод Борнхуеттера – Фергюсона4.6.4. Мультипликативные методы расчета РПНУ4.7. Стабилизационный резервГлава 5. Сострахование и перестрахование как методы повышения финансовой устойчивости страховщика5.1. Из истории сострахования и перестрахования5.2. Сострахование. Основные понятия5.3. Перестрахование5.3.1. Основные понятия, цели, определения5.3.2. Формы и методы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахование5.3.3. Пропорциональное перестрахование5.3.4. Непропорциональное перестрахование5.3.5. Определение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестрахованииРаздел II. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсийГлава 6. Основы финансовой математики6.1. Основные понятия и финансовые показатели6.1.1. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов6.1.2. Накопления. Интенсивность процентов6.1.3. Номинальные процентные ставки6.1.4. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования6.1.5. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями6.2. Финансовые ренты6.2.1. Оценивание серии платежей. Понятие ренты6.2.2. Детерминированные постоянные ренты6.2.3. Детерминированные постоянные ренты, отложенные на от лет6.2.4. Возрастающие и убывающие ренты. Приведенная стоимость к началу и к концу платежного периода6.2.5. Ренты, выплачиваемые с частотой рГлава 7. Демографические основы страхования жизни и пенсий7.1. Дискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертности7.1.1. Основные показатели таблиц смертности и их взаимосвязь7.1.2. Средняя продолжительность жизни7.2. Непрерывные характеристики продолжительности жизни7.2.1. Функция дожития7.2.2. Кривая смертей7.2.3. Интенсивность смертности и ее связь с функцией дожития7.2.4. Распределение остаточного времени жизни. Среднее остаточное время жизни7.2.5. Законы смертности7.4. Интерполяция таблиц смертности для дробных возрастовРавномерное распределение смертейПостоянная интенсивность смертностиПредположение БалдуччиГлава 8. Расчет страховых премий и оценка резервов в договорах страхования жизни8.1. Теория формирования тарифной ставки и оценки резерва8.1.1. Специфика страхования жизни8.1.2. Классификация договоров страхования жизни8.1.3. Особенности расчета премий в страховании жизни8.1.4. Коммутационные функции: принципы построения и использования в актуарных расчетах8.2. Страховые ренты (аннуитеты)8.3. Расчет премий в основных договорах страхования жизни с единовременной выплатой страховой суммы8.3.1. Краткосрочные модели страхования жизни8.3.2. Общая модель долгосрочного страхования жизни8.3.3. Расчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в конце года смерти (дискретных)8.3.4. Расчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в момент смерти (непрерывных)8.3.5. Связь между непрерывными и дискретными договорами страхования жизни8.4. Страховые резервы в страховании жизни8.4.1. Понятие резерва8.4.2. Методы оценки резерва по договорам страхования жизни8.4.3. Оценка резерва и основных договорах страхования жизниГлава 9. Расчет тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсий9.1. Классификация негосударственных пенсионных схем9.2. Формирование нетто-ставки в страховании дополнительной пенсии9.2.1. Нетто-премия при единовременном взносе9.2.2. Рассрочка взносов9.2.3. Пенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в допенсионном возрасте9.2.4. Пенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в начале пенсионного возраста9.3. Оценка резерва в страховании дополнительной пенсии9.3.1. Резерв при единовременном взносе9.3.2. Резерв при рассрочке взносов
 
>>